Variance Swap

最忙於研究Variance Swap的pricing，在internet 下載了不少paper，看得懂的不多，書到用時方恨少，但至少也知道如何建立一個組合完全是以Volatility作為交易對象，免去gamma之苦，頭寸的建立以Vega和Gamma之關係開始。現正努力看書中，有所成後再在這blog報告。